Dynamic Moving Average

Índice Variable Índice Dinámico Promedio Variable Indicador Técnico Promedio Dinámico (VIDYA) fue desarrollado por Tushar Chande. Es un método original de calcular el Promedio Móvil Exponencial (EMA) con el período de cambio dinámico del promedio. Periodo de promedio depende de la volatilidad del mercado como la medida de la volatilidad Chande Momentum Oscillator (CMO) fue elegido. Este oscilador mide la relación entre la suma de incrementos positivos y la suma de incrementos negativos para un período determinado (periodo CMO). El valor de CMO se utiliza como la relación con el factor de suavizado EMA. Así VIDYA tiene que configurar parámetros: período de CMO y período de EMA. Aplicación Normalmente no se utiliza VIDYA en los sistemas comerciales, sino en sus bordes superior e inferior (Banda inferior de banda superior), que son por N por encima y por debajo de VIDYA. La interpretación del indicador para recibir señales comerciales en esta forma se realiza de forma similar a Bollinger Bandsreg. Cálculo El promedio móvil exponencial estándar se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: EMA (i) Precio (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 / (PeriodEMA1) Precio actual EMA (i-1) valor anterior de EMA. El valor de Variable Index Dynamic Average se calcula de la manera análoga utilizando CMO: VIDYA (i) Precio (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) (1-F ABS (CMO (i))) ABS (CMO (i)) valor de corriente absoluta Chande Momentum Oscilador VIDYA (i-1) valor anterior de VIDYA. El valor de la OCM se calcula de acuerdo con la fórmula siguiente: (i) suma actual de incrementos de precios positivos para la (s) Período DnSum (i) la suma actual de incrementos de precios negativos para el período. El Indicador más confiable You039ve nunca escuchado de John R. McGinley es un técnico de mercado certificado. Ex editor de la Asistencia de Técnicos de Mercado. Diario de Análisis Técnico e inventor de la Dinámica de McGinley. Trabajando en el contexto de los promedios móviles a lo largo de los años noventa, McGinley buscó inventar un indicador de respuesta que sería automáticamente más sensible a los datos brutos que los promedios móviles simples o exponenciales. SMA Vs. EMA Las medias móviles simples (SMA) suavizan la acción del precio calculando los precios de cierre anteriores y dividiendo por el número de períodos. Para calcular una media móvil simple de 10 días. Añadir los precios de cierre de los últimos 10 días y dividir por 10. El más suave de la media móvil, más lenta que reacciona a los precios. Un promedio móvil de 50 días se mueve más lento que un promedio móvil de 10 días. Una media móvil de 10 y 20 días puede experimentar a veces una volatilidad de los precios que puede hacer más difícil interpretar la acción de los precios. Las señales falsas pueden ocurrir durante estos períodos, creando pérdidas porque los precios pueden llegar demasiado lejos del mercado. Un promedio móvil exponencial (EMA) responde a los precios mucho más rápidamente que un simple promedio móvil. Esto se debe a que la EMA da más peso a los datos más recientes en lugar de los datos más antiguos. Es un buen indicador para el corto plazo y un gran método para captar las tendencias a corto plazo que es la razón por los comerciantes utilizan tanto simples y exponenciales medios móviles simultáneamente para la entrada y las salidas. Sin embargo, también puede dejar atrás los datos. El problema con los promedios móviles En su investigación de los promedios móviles que fueron mucho más allá de los ejemplos básicos ya mostrados, McGinley encontró que los promedios móviles tenían muchos problemas. El primer problema fue que se aplicaron inadecuadamente. Los promedios móviles en diferentes períodos operan con grados variables en diferentes mercados. Por ejemplo, cómo se puede saber cuándo usar un promedio móvil de 10 días a 20 a 50 días en un mercado rápido o lento. Con el fin de resolver el problema de elegir la longitud de la media móvil que se aplica al mercado actual, la McGinley Dynamic se ajusta automáticamente a la velocidad del mercado. McGinley cree que los promedios móviles sólo deberían usarse como un mecanismo de suavizado en lugar de un sistema comercial o generador de señales. Es un monitor de tendencia. Pero una media móvil sencilla de 10 días se desactiva cinco días o la mitad de su longitud. Las posibilidades son buenas de que el gran movimiento de los precios ya se produjo en el quinto día de una media móvil simple de 10 días. Además, un promedio móvil de 10 días debería ser trazado correctamente cinco días antes del dato actual. Además, McGinley encontró que los promedios móviles no siguieron los precios, ya que frecuentemente existen grandes separaciones entre los precios y las líneas de media móvil. McGinley trató de eliminar estos problemas inventando un indicador que abrazaría los precios más de cerca, evitaría la separación de precios y los whipsaws y seguiría los precios automáticamente en mercados rápidos o lentos. McGinley Dynamic Esto lo hizo con la invención del McGinley Dynamic. La fórmula es: El McGinley Dynamic se parece a una línea de media móvil, pero es un mecanismo de suavizado para los precios que resulta para realizar un seguimiento mucho mejor que cualquier media móvil. Se minimiza la separación de precios, precio whipsaws y abrazos precios mucho más estrechamente. Y lo hace automáticamente ya que esto es un factor de la fórmula. Debido al cálculo, la línea dinámica se acelera en los mercados descendentes, ya que sigue los precios, pero se mueve más lentamente en los mercados. Uno quiere ser rápido para vender en un mercado bajista, sin embargo, montar un mercado hasta el mayor tiempo posible. La constante N determina qué tan cerca está la dinámica del índice o del stock. Si uno está emulando una media móvil de 20 días, por ejemplo, utilice un valor de N la mitad de la media móvil o en este caso 10. Evita en gran medida los whipsaws porque la línea dinámica sigue automáticamente los precios en cualquier mercado rápido o lento, es como Un mecanismo de dirección que se mantiene alineado con los precios cuando los mercados aceleran o frenan. Se puede confiar en para las decisiones comerciales, pero McGinley inventó la dinámica en 1997 como una herramienta de mercado en lugar de como un indicador de comercio. Conclusión Ya sea llamada herramienta o indicador, la McGinley Dynamic es un instrumento fascinante, inventado por un técnico de mercado que ha seguido y estudiado mercados e indicadores durante casi 40 años. Para obtener más información sobre los indicadores y las herramientas de mercado, eche un vistazo a nuestro tutorial de análisis técnico. Media móvil orientable Excel 8211 Dinámica Moving Average la manera correcta Uno de mis profesores favoritos en la universidad me dijo que era imposible crear una media móvil dinámica en Excel. En ese momento, le demostré que estaba equivocado con más de 200 declaraciones IF en 10.000 filas en excel. Sin embargo, hay una manera mucho mejor, que es más rápido. Una de las fórmulas Excel avanzadas más potentes es la fórmula indirecta. La fórmula indirecta permite que las entradas de texto, números y celdas se introduzcan y se utilicen en otras fórmulas de Excel. Vamos a saltar en un ejemplo: Aquí tenemos los precios de SampP durante unos días. Digamos que queremos calcular una media móvil del cierre, pero aún no estamos seguros de cuántos períodos queremos incluir (tal vez queramos usar la función de Solver en Excel para encontrar un tiempo óptimo de compra / venta y debemos poder Variar dinámicamente el promedio móvil). Explicación: Permite analizar la fórmula en la imagen anterior. La parte media exterior de la fórmula toma el promedio de las células que la parte interna selecciona. F2 es la primera celda variable (más alta en la tabla) de las células promedio que se calcula. El rango de celdas en el promedio entonces continúa a la última celda, que es especificada por la fórmula indirecta. La fórmula indirecta combina la letra 8220F8221 con la fila 1 5. El 1 se obtiene de la columna H y se utiliza como marcador de posición para el inicio de las células que se utilizan en el cálculo promedio. El 5 es el recuento de células a incluir en el promedio móvil. El valor 5 es lo que se puede variar para ajustar dinámicamente el número de celdas, o fechas en el promedio. La fórmula indirecta combina: 8220 F 8221 con (1 5) F6 Lo que Excel ve entonces es: Promedio (F2: F6) Si cambiamos la celda J2 a igual 4, Excel vería: Promedio (F2: F5) Tomando todas las células en el rango de F2: F5. Y calcular el Promedio usando lo que encuentre en cada una de esas 4 celdas. (El promedio de las cuatro celdas es: 1930.67,1970.07,1969.95,1978.91 1956.9) Nota: J2 está bloqueado, lo que significa que podemos arrastrar esta fórmula hacia abajo y solo hará referencia a J2 para determinar el número de celdas que tomarán el promedio de. A continuación se muestra una instantánea cuando cambiamos J2 a igual 4: Ahora vaya a crack el mercado de valores Post navigation Recent Posts Archivos CategoriesDesarrollado por John McGinley en 1990 e introducido en el Market Technicians Associations Diario de Análisis Técnico en 1997, el indicador McGinley Dynamic intenta resolver El problema del retraso, que los medias móviles simples y exponenciales tradicionales encuentran. Se ajusta automáticamente en relación con la velocidad del mercado. Este indicador se considera un mecanismo de suavización de los precios, que los sigue mucho más estrechamente que cualquier media móvil. De esta manera, la separación de precios y las sierras se reducen al mínimo. El indicador dinámico McGinley MD se puede calcular de la siguiente manera: MD MD1 (Precio 8211 MD1) / (N (Precio / MD1) 4), donde 8211 MD1 se refiere al valor anterior del indicador dinámico 8211 N se refiere a un seguimiento dinámico Como resultado de este cálculo, la línea dinámica aumenta su velocidad durante tendencias de oso, ya que sigue los precios, mientras que se mueve más lentamente durante las tendencias de los toros. En la fórmula anterior la diferencia entre el dinámico y el precio se divide por N veces la relación de los dos a la cuarta potencia. Esta cuarta potencia añade un factor de ajuste al cálculo, que sube más de repente, a medida que la diferencia entre los datos dinámicos y los actuales se hace más grande. McGinley sugiere que los promedios móviles tradicionales y su indicador dinámico deben usarse como mecanismos de suavizado en lugar de como sistemas comerciales o proveedores de señales. Sin embargo, es posible que un comerciante utilice el McGinley Dynamic de la misma manera que se usan generalmente los promedios móviles. En la gráfica de abajo se puede ver la diferencia entre el Dinámico y el Promedio Mínimo Exponencial de 20 periodos. Fundada en 2013, Binary Tribune tiene como objetivo proporcionar a sus lectores información exacta y actual cobertura de noticias financieras. Nuestro sitio web se centra en los principales segmentos de las acciones de los mercados financieros, las divisas y los productos básicos, y una explicación interactiva en profundidad de los principales acontecimientos e indicadores económicos. Divulgación de riesgos financieros BinaryTribune no será responsable por la pérdida de dinero o cualquier daño causado por confiar en la información de este sitio. Trading de divisas, acciones y materias primas en el margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Antes de decidir intercambiar divisas debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito de riesgo. Política de cookies Este sitio web utiliza cookies para ofrecerle la mejor experiencia y para conocerte mejor. Al visitar nuestro sitio web con su navegador configurado para permitir cookies, usted acepta nuestro uso de cookies como se describe en nuestra Política de privacidad. Copy Copyright 2016 mdash Tribuna binaria. Todos los Derechos ReservadosAcerca del promedio móvil AX 2012 Con la media móvil, el costo del producto se determina mediante el recibo de compra. Cuando se contabiliza la factura de compra, si hay una diferencia en el costo entre el recibo de compra y la factura de compra, la diferencia se ajusta proporcionalmente a los productos actuales en stock, y el importe restante se contabiliza como gasto. En este ejemplo, una orden de compra se crea y se recibe a un costo y la factura de compra se contabiliza con un costo diferente. Cree una orden de compra para una cantidad de 2 y un precio unitario de 10.00. Crear un recibo de compra del producto. Crear un pedido de cliente para una cantidad de 1 y un precio unitario de 10.00. Crear una factura de compra para una cantidad de 2 y un precio unitario de 12.00. La diferencia en el precio unitario, 2.00, se contabiliza en la diferencia de precio de la cuenta media móvil cuando se contabiliza la factura de compra. La razón es que dos productos fueron comprados por un costo de 20.00. Uno de los productos fue vendido por un precio unitario de 10.00. La factura de compra se contabilizó a un precio unitario de 12.00 con una cantidad de 2. El precio unitario del producto no se puede contabilizar a las 14.00 horas. Si necesita ajustar el costo promedio móvil de un producto, los ajustes de inventario se permiten a partir de la fecha de hoy. No es posible modificar un ajuste de inventario para corregir el coste medio móvil de un producto. No puede tener el flujo de costes a través de transacciones posteriores. En este ejemplo, el coste medio móvil se ajusta para un producto. Seleccione el producto para el que desea ajustar el coste medio móvil. La Revaluación de la forma media móvil examina el inventario disponible para un producto. El producto seleccionado tiene una cantidad publicada de 1, un valor de 12,00, un costo unitario de 12,00 y un costo unitario de 12,00. Ahora actualice el campo de coste unitario a 16.00. El sistema calcula los campos restantes. El ajuste se contabiliza.