Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger Introducción Desarrollado por John Bollinger, Bollinger Bands son bandas de volatilidad colocadas por encima y por debajo de una media móvil. La volatilidad se basa en la desviación estándar. Que cambia a medida que la volatilidad aumenta y disminuye. Las bandas se ensanchan automáticamente cuando la volatilidad aumenta y se estrecha cuando la volatilidad disminuye. Esta naturaleza dinámica de Bollinger Bands también significa que pueden ser utilizados en diferentes valores con los ajustes estándar. Para señales, Bollinger Bands se puede utilizar para identificar M-Tops y W-Bottoms o para determinar la fuerza de la tendencia. Las señales derivadas del estrechamiento del Ancho de Banda se discuten en el artículo escolar de la carta sobre Ancho de Banda. Nota: Bollinger Bands es una marca registrada de John Bollinger. Cálculo SharpCharts Las bandas Bollinger consisten en una banda media con dos bandas externas. La banda media es un promedio móvil simple que generalmente se establece en 20 períodos. Una media móvil simple se utiliza porque la fórmula de la desviación estándar también utiliza una media móvil simple. El período de retroceso para la desviación estándar es el mismo que para la media móvil simple. Las bandas externas generalmente se establecen 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda media. Ajustes se pueden ajustar a las características de determinados valores o estilos de negociación. Bollinger recomienda hacer pequeños ajustes incrementales al multiplicador de desviación estándar. El cambio del número de períodos para la media móvil también afecta al número de períodos utilizados para calcular la desviación estándar. Por lo tanto, sólo se requieren pequeños ajustes para el multiplicador de desviación estándar. Un aumento en el período de media móvil aumentaría automáticamente el número de períodos utilizados para calcular la desviación estándar y también justificaría un aumento en el multiplicador de la desviación estándar. Bollinger sugiere aumentar el multiplicador de la desviación estándar a 2,1 durante un SMA de 50 períodos y reducir el multiplicador de la desviación estándar a 1,9 durante un período de 10 SMA. Señal: W-Bottoms Los W-Bottoms eran parte del trabajo de Arthur Merrill que identificó 16 patrones con una forma W básica. Bollinger utiliza estos diversos patrones de W con Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Un W-Bottom se forma en una tendencia bajista e implica dos bajos de reacción. En particular, Bollinger busca W-Bottoms donde el segundo bajo es más bajo que el primero, pero se mantiene por encima de la banda inferior. Hay cuatro pasos para confirmar un W-Bottom con Bollinger Bands. Primero, se forma una reacción baja. Esta baja es generalmente, pero no siempre, por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, hay un rebote hacia la banda media. En tercer lugar, hay un nuevo precio bajo en la seguridad. Esta baja tiene por encima de la banda inferior. La capacidad de mantenerse por encima de la banda inferior en la prueba muestra menos debilidad en la última disminución. En cuarto lugar, el patrón se confirma con un fuerte movimiento de la segunda baja y una ruptura de resistencia. El gráfico 2 muestra Nordstrom (JWN) con un W-Bottom en enero-febrero de 2010. En primer lugar, el stock formó una reacción baja en enero (flecha negra) y se rompió por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, hubo un rebote por encima de la banda media. En tercer lugar, la acción se movió por debajo de su mínimo de enero y se mantuvo por encima de la banda inferior. A pesar de que el 5-Feb pico bajo rompió la banda inferior, Bollinger Bands se calculan utilizando los precios de cierre por lo que las señales también deben basarse en los precios de cierre. En cuarto lugar, las acciones subieron con el volumen en expansión a finales de febrero y rompieron por encima del máximo de febrero. El gráfico 3 muestra Sandisk con un W-Bottom más pequeño en julio-agosto de 2009. Señal: M-Tops Los M-Tops también formaron parte del trabajo de Arthur Merrill que identificó 16 patrones con una forma M básica. Bollinger utiliza estos diversos patrones M con Bollinger Bands para identificar M-Tops. Según Bollinger, las cimas suelen ser más complicadas y estiradas que los fondos. Las tapas dobles, patrones de cabeza y hombros y diamantes representan tops en evolución. En su forma más básica, una M-Top es similar a una doble tapa. Sin embargo, los máximos de reacción no siempre son iguales. La primera alta puede ser mayor o menor que la segunda alta. Bollinger sugiere buscar señales de no confirmación cuando una seguridad está haciendo nuevos máximos. Esto es básicamente lo contrario del W-Bottom. Una no confirmación ocurre con tres pasos. Primero, una seguridad forja una reacción muy por encima de la banda superior. En segundo lugar, hay un retroceso hacia la banda media. En tercer lugar, los precios se mueven por encima de la alta anterior, pero no alcanzan la banda superior. Esto es una señal de advertencia. La incapacidad de la segunda reacción alta para alcanzar la banda superior muestra un momento de disminución, lo que puede presagiar una inversión de tendencia. La confirmación final viene con una pausa de soporte o una señal de indicador bajista. El gráfico 4 muestra Exxon Mobil (XOM) con un M-Top en abril-mayo de 2008. La acción se movió por encima de la banda superior en abril. Hubo un retroceso en mayo y luego otro empuje por encima de 90. A pesar de que la acción se movió por encima de la banda superior en una base intradía, no CERRAR por encima de la banda superior. El M-Top fue confirmado con una pausa de soporte dos semanas más tarde. También observe que MACD formó una divergencia bajista y se movió debajo de su línea de señal para la confirmación. El gráfico 5 muestra Pulte Homes (PHM) dentro de una tendencia alcista en julio-agosto de 2008. El precio superó la banda superior a principios de septiembre para afirmar la tendencia alcista. Después de un retroceso por debajo de la SMA de 20 días (Banda Media de Bollinger), la acción se movió a un nivel más alto por encima de 17. A pesar de este nuevo máximo para el movimiento, el precio no superó la banda superior. Éste destelló una señal de advertencia. La acción se rompió apoyo una semana más tarde y MACD se movió por debajo de su línea de señal. Observe que esta M-tapa es más compleja porque hay altos de la reacción más bajos en cualquier lado del pico (flecha azul). Esta parte superior en evolución formó un pequeño patrón de cabeza y hombros. Señal: Paseo de las bandas Los movimientos por encima o por debajo de las bandas no son señales per se. Como dice Bollinger, los movimientos que tocan o superan las bandas no son señales sino etiquetas. En la cara de él, un movimiento a la banda superior demuestra fuerza, mientras que un movimiento agudo a la banda inferior muestra la debilidad. Los osciladores de impulso funcionan de la misma manera. La sobrecompra no es necesariamente alcista. Se necesita fuerza para alcanzar los niveles de sobrecompra y las condiciones de sobrecompra pueden extenderse en una fuerte tendencia alcista. Del mismo modo, los precios pueden caminar la banda con numerosos toques durante una fuerte tendencia alcista. Piensa un momento en ello. La banda superior es 2 desviaciones estándar por encima de la media móvil simple de 20 periodos. Se necesita un movimiento de precios bastante fuerte para superar esta banda superior. Un toque de banda superior que ocurre después de que una Bollinger Band confirmó que W-Bottom señalaría el inicio de una tendencia alcista. Así como una fuerte tendencia alcista produce numerosas etiquetas de banda superior, también es común que los precios nunca alcancen la banda inferior durante una tendencia alcista. La SMA de 20 días a veces actúa como soporte. De hecho, las inmersiones por debajo de los 20 días de SMA a veces ofrecen oportunidades de compra antes de la próxima etiqueta de la banda superior. El gráfico 6 muestra Air Products (APD) con un aumento y cierre por encima de la banda superior a mediados de julio. En primer lugar, observe que se trata de un fuerte aumento que se rompió por encima de dos niveles de resistencia. Un fuerte empuje hacia arriba es un signo de fuerza, no de debilidad. El comercio se volvió plano en agosto y el SMA de 20 días se movió de lado. Las Bandas de Bollinger se estrecharon, pero APD no cerró por debajo de la banda inferior. Los precios, y los 20 días de SMA, aparecieron en septiembre. En general, APD cerró por encima de la banda superior por lo menos cinco veces en un período de cuatro meses. La ventana del indicador muestra el Índice de Canales de Mercancías (CCI) de 10 periodos. Dips por debajo de -100 se consideran sobreventa y se mueve por encima de -100 señal el inicio de un rebote de sobreventa (línea verde punteada). La etiqueta de la banda superior y la ruptura iniciaron la tendencia alcista. CCI identificó entonces pullbacks negociables con bajas por debajo de -100. Este es un ejemplo de combinar las bandas de Bollinger con un oscilador de impulso para las señales comerciales. El gráfico 7 muestra Monsanto (MON) con un paseo por la banda inferior. La acción se rompió en enero con una ruptura de apoyo y se cerró por debajo de la banda inferior. Desde mediados de enero hasta principios de mayo, Monsanto cerró por debajo de la banda inferior por lo menos cinco veces. Observe que la acción no se cerró por encima de la banda superior una vez durante este período. La ruptura de soporte y el cierre inicial por debajo de la banda inferior indicaron una tendencia a la baja. Como tal, se utilizó el índice de canal de mercancías (CCI) de 10 periodos para identificar situaciones de sobrecompra a corto plazo. Un movimiento por encima de 100 es sobrecompra. Un retroceso por debajo de 100 indica una reanudación de la tendencia a la baja (flechas rojas). Este sistema desencadenó dos buenas señales a principios de 2010. Conclusiones Bollinger Bands reflejan la dirección con el SMA de 20 períodos y la volatilidad con las bandas superior / inferior. Como tales, se pueden utilizar para determinar si los precios son relativamente altos o bajos. Según Bollinger, las bandas deben contener 88-89 de la acción del precio, que hace un movimiento fuera de las vendas significativas. Técnicamente, los precios son relativamente altos cuando están por encima de la banda superior y relativamente bajos cuando están por debajo de la banda inferior. Sin embargo, relativamente alto no debe considerarse como bajista o como una señal de venta. Del mismo modo, relativamente bajo no debe ser considerado alcista o como una señal de compra. Los precios son altos o bajos por una razón. Al igual que con otros indicadores, Bollinger Bands no están destinados a ser utilizados como una herramienta independiente. Los cartistas deben combinar las Bandas de Bollinger con el análisis de tendencias básico y otros indicadores para la confirmación. Bandas y SharpCharts Las bandas Bollinger se pueden encontrar en SharpCharts como una superposición de precios. Al igual que con una media móvil simple, Bandas Bollinger debe ser mostrado en la parte superior de un gráfico de precios. Al seleccionar Bollinger Bands, el ajuste por defecto aparecerá en la ventana de parámetros (20,2). El primer número (20) establece los períodos para la media móvil simple y la desviación estándar. El segundo número (2) establece el multiplicador de desviación estándar para las bandas superior e inferior. Estos parámetros por defecto establecen las bandas 2 desviaciones estándar por encima / por debajo de la media móvil simple. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para adaptarlos a sus necesidades de gráficos. Las bandas de Bollinger (50, 2, 1) pueden utilizarse durante un período de tiempo más largo o las bandas de Bollinger (10,1,9) se pueden utilizar para un período de tiempo más corto. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo. Bollinger Bands reg Introducción: Bollinger Bands son una herramienta técnica de comercio creada por John Bollinger a principios de 1980. Surgen de la necesidad de bandas de comercio adaptativas y la observación de que la volatilidad era dinámica, no estática como se creía en su momento. El propósito de Bollinger Bands es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Por definición, los precios son altos en la banda superior y bajos en la banda inferior. Esta definición puede ayudar a un reconocimiento riguroso de patrones y es útil para comparar la acción de los precios con la acción de los indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Las bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas elaboradas en relación con los precios de los valores. La banda media es una medida de la tendencia intermedia, usualmente una media móvil simple, que sirve como base para la banda superior y la banda inferior. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media está determinado por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para el promedio. Los parámetros predeterminados, 20 períodos y dos desviaciones estándar, pueden ajustarse para adaptarse a sus propósitos. Aprende a usar Bollinger Bands: Bollinger Bollinger Bands libro de John Bollinger, CFA, CMT Obtenga las 22 reglas Bollinger Band Regístrese para recibir correos electrónicos ocasionales sobre Bollinger Bands, webinars y el trabajo más reciente de Johns. Nunca compartimos su información John Bollingers Monthly Capital Growth Carta Análisis y comentarios sobre los mercados más las recomendaciones de inversión por John Bollinger. CGL Subscriber Area Septiembre 2016 Excerpt Stocks Todo el mundo parece estar buscando un top aquí, pero con el Advance - Decline Line haciendo una serie constante de nuevos máximos y prácticamente no 52 semanas nuevas bajas en evidencia es difícil hacer el caso de un Importante. Es cierto que los nuevos máximos de 52 semanas se han evaporado durante la semana pasada, pero a un nivel alto nos fijamos en nuevos mínimos para obtener información y, a un nivel bajo, esperamos nuevos máximos. Una corrección Siempre una posibilidad Banda de Bollinger Qué es una Banda de Bollinger Una Banda de Bollinger, desarrollado por el famoso comerciante técnico John Bollinger. Se traza dos desviaciones estándar de distancia de un promedio móvil simple. En este ejemplo de bandas de Bollinger. El precio de la acción está entre corchetes por una banda superior e inferior junto con una media móvil simple de 21 días. Debido a que la desviación estándar es una medida de la volatilidad. Cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan durante períodos menos volátiles, las bandas se contraen. VIDEO Carga del reproductor. BANDA BOLLINGER Bandas de Bollinger Las bandas de Bollinger son una técnica de análisis técnico muy popular. Muchos comerciantes creen que cuanto más cerca de los precios se mueven a la banda superior, más sobrecompra el mercado, y cuanto más cerca de los precios se mueven a la banda inferior, más oversold el mercado. John Bollinger tiene un conjunto de 22 reglas para seguir al usar las bandas como un sistema comercial. The Squeeze El squeeze es el concepto central de Bollinger Bands. Cuando las bandas se acercan, estrechando el promedio móvil, se le llama aprieto. Un apretón señala un período de baja volatilidad y es considerado por los comerciantes como un signo potencial de mayor volatilidad futura y posibles oportunidades comerciales. A la inversa, cuanto más separadas se mueven las bandas, más probable es que haya una disminución de la volatilidad y mayor sea la posibilidad de salir de un comercio. Sin embargo, estas condiciones no son señales comerciales. Las bandas no dan ninguna indicación cuando el cambio puede tener lugar o que el precio de la dirección podría moverse. Desgloses Aproximadamente 90 de acción de precio ocurre entre las dos bandas. Cualquier ruptura por encima o por debajo de las bandas es un evento importante. El desglose no es una señal comercial. El error de la mayoría de la gente es creer que ese precio que golpea o supera una de las bandas es una señal para comprar o vender. Los desgloses no proporcionan ninguna pista en cuanto a la dirección y la extensión del movimiento futuro de precios. No es un sistema independiente Bollinger Bands no es un sistema de comercio independiente. Son simplemente un indicador diseñado para proporcionar a los comerciantes información sobre la volatilidad de los precios. John Bollinger sugiere usarlos con otros dos o tres indicadores no correlacionados que proporcionan señales de mercado más directas. Cree que es crucial utilizar indicadores basados en diferentes tipos de datos. Algunas de sus técnicas técnicas favorecidas son la divergencia / convergencia media móvil (MACD), el volumen en balance y el índice de fuerza relativa (RSI). El resultado final es que las bandas de Bollinger están diseñadas para descubrir oportunidades que dan a los inversores una mayor probabilidad de éxito. MetaTrader experto asesor Bollinger bandas son uno de los indicadores más populares que están siendo utilizados por los comerciantes cuantitativos de hoy. Mientras que casi cualquier software comercial será capaz de calcular los valores de la banda de Bollinger para usted, nunca duele saber cómo conseguir debajo de la capilla y hágalo usted mismo. Saber cómo calcular los indicadores que utiliza le dará una mejor comprensión de su sistema de comercio cuantitativo. Mark de Tradinformed se especializa en el uso de excel para backtest sistemas comerciales y calcular los valores de los indicadores populares. Él ha lanzado una entrada corta del blog y un vídeo que los paseos usted exactamente cómo calcular vendas del bollinger usando Excel. Comienza ofreciendo su propia descripción de Bollinger Bands, y luego explica cómo se calculan: La primera etapa en el cálculo de Bollinger Bands es tomar una media móvil. A continuación, calcular la desviación estándar del precio de cierre en el mismo número de períodos. La desviación estándar se multiplica entonces por un factor (típicamente 2). La banda superior se calcula sumando la desviación estándar multiplicada por el factor a la media móvil. La banda inferior se calcula restando la desviación estándar multiplicada por el factor de la media móvil. Aquí están las fórmulas que utiliza en su video: SMA H23 PROMEDIO (F4: F23) Banda Bollinger Superior I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Bajo Bollinger Banda J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Esto es Mark8217s Video walk-through en el cálculo de bandas de Bollinger con Excel: También explica cómo utiliza las bandas de Bollinger en su propio comercio: Yo normalmente no tienen bandas de Bollinger en mis cartas porque me parece que el desorden de las cartas y distraer de la acción de precios. Sin embargo, a menudo los agrego a los gráficos temporalmente para ver si el precio actual está dentro o fuera de las bandas. También me gusta usarlos cuando estoy desarrollando estrategias de negociación automáticas porque son auto-escala. Esto significa que pueden aplicarse a cualquier mercado y plazo sin necesidad de ajustar los parámetros. Análisis Técnico en Excel: Parte I 8211 SMA, EMA, Bandas de Bollinger En esta serie de tres partes o artículos 8220 Análisis Técnico en Excel8221 exploraremos cómo los comerciantes Puede utilizar Excel para aplicar el análisis técnico (TA) a los datos históricos del mercado. Esto incluirá el cálculo de algunos de los indicadores de análisis técnico más populares y la implementación de una hoja de cálculo de backtesting de estrategia comercial (en la Parte III). El backtesting implicará la generación de señales de compra y venta basadas en los indicadores de TA y el cálculo de la estrategia P038L. We8217d gustaría señalar de antemano que todos los cálculos en estos artículos se llevará a cabo utilizando las funciones estándar de Excel disponibles en Excel 2011 y posteriores. No usaremos macros Excel VBA / personalizadas. Esto se hace a propósito para mantener las hojas de cálculo simples y la funcionalidad comprensible por los no programadores. En la primera parte de esta serie de artículos crearemos una hoja de cálculo de Excel en la que usaremos fórmulas de algunos indicadores comunes de análisis técnico, tales como: promedio móvil simple, bandas de Bollinger y media móvil exponencial. Bueno, explique las fórmulas e incluya instrucciones paso a paso a continuación. Además, proporcionamos una hoja de cálculo creada por los siguientes pasos enumerados en este artículo para que pueda utilizarla para su propio análisis de datos de mercado o como base para construir sus propias hojas de cálculo. Archivos Ejemplo de archivo de Excel Archivo de Excel (descarga) que contiene fórmulas para el cálculo del promedio móvil simple, Bandas de Bollinger y el promedio móvil exponencial como se describe en este post. Archivo de datos Para este ejemplo tenemos un archivo CSV con 6 meses de datos horarios SPY, que abarca el 3 de septiembre de 2013 8211 28 de febrero de 2014. SPY es un seguimiento de la ETF índice SampP500. Tenemos casi 2000 puntos de datos en este archivo. El archivo contiene columnas de precios OHCL, volumen y columna de fecha y hora. Descargo de responsabilidad: este archivo se ha generado utilizando IB Data Downloader. Archivo de datos: historicaldataSPY1hour20140301 (archivo de texto 8211 para descargar 8211 haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione 8220Save Linked File As8221) Simple Moving Average Cálculo básico Simple SMA (Moving Average) es simplemente el precio promedio sobre el último N número de barras. Permite calcular SMA para los precios de cierre de nuestro archivo de datos de muestra. Bien calculando una media móvil de 20 días basada en el precio de cierre de SPY (columna D). Let8217s agrega el encabezado de columna SMA-20 en la columna G y tecleamos el siguiente valor de fórmula en la celda G21 (puesto que la fila 21 es la primera que tiene suficientes datos para calcular la SMA de 20 días): Después de pulsar volver para guardar la fórmula deberás Ver valor 164.57 o cerca de la celda G21. Para calcular SMA-20 para todas las celdas restantes debajo de 8211, simplemente seleccione la celda G21, mueva el cursor sobre la celda y haga doble clic en el pequeño cuadrado en la esquina inferior derecha de esa celda. Ahora debería ver los valores en la columna G calculados para el resto de los precios de SPY. Generalizando el Cálculo SMA Ahora hemos calculado los valores del promedio móvil simple de 20 días en la columna G. Su gran, pero qué si queremos calcular el SMA de 50 días o 200 días ahora Actualizar los valores de la fórmula cada vez que quiera cambiar el rango de SMA es Bastante tedioso y propenso a errores. Permite hacer nuestro cálculo más genérico añadiendo un parámetro 8220length8221. Podemos comenzar almacenando el parámetro de la gama de SMA en una célula separada de modo que podamos referirla en o fórmula. Estos son los pasos que seguimos para implementar un cálculo SMA genérico en nuestra hoja de cálculo: Let8217s comienza creando una pequeña tabla en el lado donde podemos almacenar algunos valores de parámetros de entrada para nuestros indicadores. En la celda O1 deja el tipo Nombre de la variable, en la celda P1 deja el tipo Valor. En la celda O2 deja el nombre de tipo de nuestra variable: PERIOD. En la celda P2 especificamos el valor de la variable PERIOD que bien se está utilizando para especificar la duración del período para nuestro cálculo generalizado de SMA. Al cambiar esta variable se activará el recálculo de SMA con el valor del período actual. Utiliza el valor 14 por ahora. Permite el tipo de columna del valor del encabezado SMA en la celda H1 columna H contendrá valores para nuestro genérico SMA indicador. En la celda H2 ingrese esta fórmula: Permite diseccionar esta fórmula. Ahora estamos utilizando el valor de nuestra variable PERIOD de la celda P2. Tuvimos que agregar delante de la columna y los números de fila para congelar la referencia a la célula P2 como copiamos la fórmula de SMA a otras células en la columna H. Weve substituyó también la referencia absoluta al rango de precio de la columna de cierre con la función de OFFSET Excel. OFFSET devuelve un rango de celdas basado en el desplazamiento en términos de número de filas y columnas de una determinada celda 8220reference8221. El primer parámetro es la celda de referencia (en nuestro caso H2), la segunda es una expresión que calcula la primera fila del rango en función del valor del parámetro de longitud (P2), el tercer parámetro es el desplazamiento de columna a la columna Cerrar (-4) , El valor negativo representa el desplazamiento a la izquierda mientras que el positivo es desplazado a la derecha de la celda de referencia y el último parámetro de función con el valor 1 representa el ancho del rango devuelto por la función OFFSET, que en nuestro caso es una columna: D ( CERCA). Guarde la fórmula en la celda en H2 y expóngala al resto de celdas en la columna H haciendo doble clic en el pequeño cuadrado en la esquina inferior derecha de la celda o arrastrando la fórmula hacia abajo. Eliminación de Errores de Fórmula Ahora, notará que las primeras varias filas de la columna tienen valor de error REF. Esto sucede porque no hay suficientes filas en nuestro conjunto de datos para calcular el valor SMA y el intervalo devuelto por la función OFFSET pasa por encima del borde de la hoja de cálculo para algunas filas. Existe una serie de diversas técnicas para ocultar los valores de error en excel. Algunos de ellos implican fórmulas que devuelven valores en blanco o cero si un valor de celda contiene un error. Si bien esta es una técnica perfectamente válida, complica las fórmulas celulares y las hace difíciles de leer. En su lugar, el uso de formato condicional para ocultar valores de error cambia el color de primer plano a blanco. Para cambiar el color de la fuente de las celdas a blanco y no utilizar el resaltado de errores, siga estas instrucciones: Seleccionar columnas H-N En Excel: Inicio - gt Formato condicional - gt Resaltar reglas de celda - gt Más reglas. En el cuadro de diálogo Nueva regla de formateado, seleccione Errores y en Formato con seleccione Formato personalizado y, a continuación, establezca Color de relleno en blanco y color de fuente en blanco. Bandas de Bollinger Introducción Bandas de Bollinger es un indicador simple pero útil que proporciona información valiosa sobre la volatilidad histórica de los precios de un instrumento financiero, así como la desviación actual de los precios de una media móvil. Cuando los movimientos de precios se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan, en los períodos de relativa calma 8211 se acercan más. La posición relativa del precio actual a las bandas también puede utilizarse para estimar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Si el precio actual está cerca o cruzado la banda superior 8211 el precio se considera en territorio de sobrecompra, mientras que el precio cercano al / cruzado de la banda inferior 8211 del mercado subyacente se considera sobrevendido. Cálculo Básico El indicador de Bandas de Bollinger se puede calcular utilizando la media móvil simple o la media móvil exponencial como base. Bollinger Bands consta de tres series de datos: media móvil (simple o exponencial) y dos líneas de desviación estándar (límite), una por encima y otra por debajo de la media móvil, usualmente a 2 desviaciones estándar de la media móvil. El promedio móvil exponencial (cubierto a continuación) da más peso a la acción de precio más reciente, mientras que el promedio móvil simple proporciona un indicador más estable y menos nervioso. Hay un total de 2 parámetros de entrada: 1) periodo promedio móvil (número de barras), 2) número de desviaciones estándar para las bandas inferiores de la banda superior. En este ejemplo, utilice un promedio móvil simple ya calculado en la columna H (ver instrucciones en la sección anterior). Todo lo que queda es añadir columnas para las bandas superior e inferior. Todavía estamos usando el valor del período promedio móvil de 14 días. La primera fila que tiene suficientes datos para SMA de 14 días es la fila 15 (ya que la fila 1 se utiliza para el encabezado de columna). La banda superior estará en la columna I, por lo que en la celda I15 escribiremos la siguiente fórmula: En esta fórmula simplemente agregamos dos desviaciones estándar de los precios Close de las celdas D2: D15 al valor SMA. Aquí la única diferencia con la fórmula anterior es que estamos substrayendo dos desviaciones estándar de SMA. La fórmula de Excel STDEV () calcula la desviación estándar para una serie de valores. En este caso estamos multiplicando el valor por 2 para obtener 2 desviaciones estándar, y sumando / restando el resultado de la media móvil para generar los valores de banda superior / inferior. Para expandir las fórmulas 8211, simplemente haga doble clic y haga doble clic en un pequeño cuadrado en la esquina inferior derecha de la celda para replicar la fórmula para el resto del rango de datos. Cómputo generalizado de la venda de Bollinger ahora. Cómo generalizar la fórmula Bollinger Band para que no tenemos que actualizar nuestras fórmulas cada vez que queremos calcular bandas de Bollinger para diferentes número de desviaciones estándar de MA o cuando cambiamos la longitud media móvil. Permite agregar otro parámetro a nuestra tabla de variables genéricas a la derecha de la hoja de cálculo. Permite el tipo Std devs: en la celda O3, y 2,0 en P3. A continuación, let8217s añaden la siguiente fórmula en I15: En esta fórmula weve reemplazado 2 con P3 8211 que apunta a nuestra variable en la celda P3 que contiene el número de desviaciones estándar para las bandas, y calcular el desplazamiento basado en la variable PERIOD en la celda P2. La única diferencia con la fórmula en el paso anterior es que hemos reemplazado después de H15 por 8211 (menos), para restar el número de desviaciones estándar de SMA, y tuvimos que cambiar la compensación al precio columnd. Note -6, en lugar de -5 en el parámetro cols a la función OFFSET para referirse a la columna D (CLOSE). No olvide copiar nuevas fórmulas en las celdas I15 y J15 al resto de las celdas respectivas. Ahora puede cambiar los valores de las variables PERIOD y Std devs en las celdas P2 amp P3 y hacer que los valores SMA y Bollinger Band se recalculen automáticamente. Bollinger Bands Chart en Excel Vea este video con instrucciones para agregar un gráfico de Bollinger Band a la hoja de cálculo que creamos anteriormente. Promedio móvil exponencial El promedio móvil exponencial (EMA) es el tipo de media móvil que es similar a una media móvil simple, excepto que se da más peso a los datos más recientes. El promedio móvil exponencial también se conoce como 8220 media móvil ponderada exponencialmente 8221. Instrucciones de cálculo Utilice bien la columna K para calcular EMA. Permite establecer nuestro valor de PERIOD en 1 (celda P2), para que podamos introducir la fórmula en la parte superior de nuestra hoja y tener algunos valores que podemos ver ingresando las fórmulas. Podemos fijar PERIOD a cualquier valor después de haber terminado y hacer que EMA (y SMA) se vuelvan a calcular automáticamente. En la celda K2 establecemos que el primer valor de la serie EMA sea simplemente igual al valor de cierre (D2) en la misma fila, sólo porque necesitamos sembrar el cálculo EMA con algún valor razonable. A continuación, en la celda K3 introducimos una fórmula EMA estándar que utiliza la función de exponente estándar de la industria 2 / (1número de períodos en MA). En esta fórmula multiplicamos las filas Close price (D3) por la función exponente, usando P2 para hacer referencia a nuestro número de períodos variable, y añadimos al resultado el valor EMA anterior (K2) , Multiplique 1- el exponente. Esta es la fórmula estándar EMA. Ahora expanda la fórmula al resto de la columna haciendo clic en un cuadrado en la parte inferior derecha de la celda K3. Ahora podemos cambiar el valor de PERIOD a cualquier otro número, asegúrese de que su regla de formato condicional se actualiza para ocultar los valores de error mostrados en las celdas que no tienen suficientes datos de volver a calcular sus valores. Parte I Conclusión En esta primera parte de nuestro 3 partes Series calculamos los indicadores de promedio de Moving Average, Bollinger Bands y Exponential Moving Average para nuestro conjunto de datos históricos de muestra. En la siguiente parte se cubren dos de los más famosos indicadores de análisis técnico: MACD y RSI. Antes de seguir leyendo esta serie de artículos, nos gustaría llamar su atención sobre un par de libros que escogimos a mano de un gran número de volúmenes disponibles sobre temas de análisis técnico y de comercio con Microsoft Excel. Encontramos que las selecciones que se enumeran a continuación proporcionan información fundamental valiosa sobre el uso de análisis técnico y generación de ideas de comercio basado en Excel, pruebas y ejecución. Combinar el material descrito en estos libros le permitirá desarrollar y probar sus propios sistemas de comercio y llevarlos a los mercados más pronto y con más confianza. IB Data Downloader IB Data Downloader versión 3.3 ya está disponible Descargue los datos históricos de Interactive Brokers. Acciones, Futuros, ETFs, Índices, Forex, Opciones, FOPs. Ahora soporta opciones de descarga de datos históricos Funciona en Windows, MacOS, Linux. Controla automáticamente las infracciones de la API de IB API, sin restricciones de duración debido a limitaciones de estimulación. Soporta datos históricos para contratos de futuros vencidos. IB Excel Trader IB Excel Trader versión 1.6 ya está disponible Comercio Acciones, ETFs, Futuros y Forex directamente desde Excel. Implementar reglas de negociación personalizadas utilizando fórmulas de hoja de cálculo o VBA. Reglas de entrada de programas para órdenes de salida individuales o de soporte. Market, Stop, Limit, Stop-Limit, así como órdenes complejas de algo son compatibles. Hoja de registro de pedido (nueva). Contiene una lista detallada de cada cambio de estado de pedido en una tabla de Excel filtrable. Utilice nuestro servicio de personalización para ampliar IB Excel Trader y contratar a nuestros programadores para desarrollar sus estrategias de comercio personalizado. Interactive Brokers (IB) es un proveedor de bajo costo de servicios de ejecución y compensación de transacciones para individuos, asesores, grupos comerciales de prop, corredores y fondos de cobertura. La tecnología Premier de IB ofrece acceso directo a acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos en más de 100 mercados en todo el mundo a partir de una única cuenta de IB Universal. Miembro NYSE, FINRA, SIPC. Visite www. interactivebrokers para obtener más información. Mensajes recientes
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